二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
1.外汇交易者在一个交易周中应关注的交易时间有( )
A.周一早晨惠灵顿市场的开盘
B.周一早晨悉尼市场的开盘
C.周一早晨东京市场的开盘
D.周五晚上伦敦市场的收盘
E.周五晚上纽约市场的收盘

2.交易确认书包括的主要内容有( )
A.交易银行的名称
B.双方账户行
C.起息日
D.汇价
E.买入卖出货币金额

3.下列属于金融期货市场功能的有( )
A.盈利功能
B.避险功能
C.投机功能
D.价格发现功能
E.收集和发布信息功能

4.决定期权价格的主要因素有( )
A.协议价格与市场汇率的关系
B.利率差别
C.汇率的波动程度
D.远期汇率水平
E.离到期日时间

5.国际租赁融资中，对出租人而言的有利处有( )
A.融资期限长
B.融资额度高
C.能享受折旧免税
D.能节省额外成本
E.能享受投资免税

三、判断分析题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）
判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”，并简述理由。
1.路透交易系统的资讯来自全球1900余家银行、证券交易所及商品交易中心等。( )
2.“双底”惯例是假定即期起息日为当月的最后一个营业日，则所有的远期起息日是相应各月的最后一个营业日。( )
3.当远期外汇贴水时，银行卖出择期远期外汇使用的汇率是最接近择期结束的汇率。( )
4.如果两个即期汇率都是以美元作为单位货币，那么套汇汇率为交叉相乘。( )
5.在互换交易中，信用风险可以通过套期保值来对冲。( )

四、计算题（本大题共2小题，每小题4分，共8分）
1.假设某国际公司每年可以从伦敦某银行贷款5000000美元，该贷款的年利率是LIBOR加上0.7%的贷款边际费率，而且每3个月重新滚动一次。假定目前3个月期LIBOR是5.855%，进一步假设第二个3个月的LIBOR是5.255%，该国际公司如果想获得一项6个月期的欧洲美元贷款。
要求：按照滚动定价法试计算该国际公司需要支付的利息。
2.已知即期汇率GBP/USD=1.6120
又知两种货币利率（1月期储蓄存款）分别为：
GBPDEPO 1 Month 3.12/3.225%P.A.
USDDEPO 1 Month 9.165/9.285%P.A.
计算：GBP/USD Spot/1Month（1个月以31天计）的掉期率。（以利率平价理论为计算基础）

五、名词解释(本大题共3小题，每小题3分，共9分)
1.套汇交易
2.掉期交易
3.互换交易

六、简答题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）
1.试简述外汇头寸的概念及产生的原因。
2.试简述金融期货交易所的职责。

七、案例分析题（本大题共13分）
纽约、法兰克福及伦敦市场的外汇牌价分别为：
US$1=DMl.9100-1.9105；
￡1=DM3.7795-3.7800；
￡1=US$2.0040-2.0045。
要求：
（1）这三地外汇市场有无套汇机会（写出分析过程）?
（2）若有套汇机会，某套汇者用10万美元进行套汇该如何操作，收益为多少?