二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
21.商业银行贷款信用分析由，对负债项目分析的重点包括（ ）
A.存货 
B.固定资产
C.应收账款 
D.应付票据
E.应缴税金

22.测定银行资本需要量的指标有（ ）
A.资本与存款比率 
B.存款与总资产比率
C.存款与风险资产比率 
D.资本与风险资产比率
E.资本与资产总额的比率

23.目前我国对社会公布的SHIBOR品种包括（ ）
A.隔夜 
B.1周
C.1月 
D.1年
E.2年

24.商业银行经营国际银行业务的影响因素包括（ ）
A.地区因素 
B.个人因素
C.客户因素 
D.业务发展因素
E.竞争因素

25.目前国际上较流行的信用风险分析模型包括（ ）
A.Credit Metrics模型 
B.Credit Risk+模型
C.EVA模型 
D.KMV模型
E.Credit Portfolio View模型

26.质押贷款中可以质押的权力包括（ ）
A.汇票 
B.支票
C.本票 
D.奢侈品
E.存款单

27.信托业务的主要内容包括（ ）
A.代理业务 
B.信息咨询
C.发放贷款 
D.代客户理财
E.委托贷款

28.商业银行的主动型负债包括（ ）
A.吸收活期存款 
B.创新存款类型
C.向中央银行借款 
D.同业拆借
E.回购协议

29.商业银行资产负债管理的一般方法包括（ ）
A.RAROC法 
B.EVA法
C.资金汇集法 
D.资金分配法
E.线性规划法

30.我国实施巴塞尔新资本协议的原则包括（ ）
A.分类实施 
B.分层推进
C.分步达标 
D.分时实现
E.分级进行

三、简答题（本大题共5小题，每小题7分，共35分）
31.简述银行同业间的外汇交易途径及其原因。
32.简述商业银行压力测试的内涵及测试方式。
33．简述集团银行制的定义及其优点。
34.简述商业银行利率敏感性缺口管理模型的管理重点、基本思想和做法。
35.简述商业银行流动性管理的特点。

四、计算题(本大题共2小题。第36题3分，第37题7分，共10分)
36.已知某银行在2月7日(星期四)至13日(星期三)期间的非交易性存款平均余额为80000万元，法定存款准备金率9％，据此计算该行在2月21日(星期四)到27日(星期三)这一周中应保持的准备金平均余额。
37.已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率。

五、论述题（本题15分）
38.试述20世纪90年代中后期商业银行资本大规模集中的主要原因及特点。